1. Дайте определение и примеры многомерных временных рядов.

2. Определите и дайте интерпретацию понятий пространства состояний и не полностью наблюдаемого многомерного временного ряда. Приведите примеры.

3. Объясните сущность рекуррентного МНК и дайте вывод его уравнений в одномерном случае.

4. Перечислите свойства рекуррентного МНК.

5. Рекуррентный МНК с экспоненциальным забыванием.

6. Рекуррентный МНК в многомерном случае.

7. Расширенный метод наименьших квадратов и оценивание моделей авторегрессии - скользящего среднего.

8. Фильтр Калмана: вывод уравнений.

9. Свойства фильтра Калмана.

10. Проблема расходимости фильра Калмана.

11. Применение фильтра Калмана для оценивания регрессии с изменяющимися параметрами.

12. Прогнозирование не полностью наблюдаемых линейных многомерных временных рядов.

13. Прогнозирование полностью наблюдаемых линейных многомерных временных рядов.

14. Оценивание параметров полностью наблюдаемых линейных многомерных временных рядов.

15. Оценивание параметров неполностью наблюдаемых линейных временных рядов.

16. Расширенный (линеаризованный) фильтр Калмана.

17. Расширенный метод наименьших квадратов и оценивание моделей авторегрессии - скользящего среднего.